回答:
木ネジの貫通圧は大きいので、原則としてあらかし下穴を開ける。細身の木材や木の端部に打つ時は特に大事。
解説
端部割れ（ビキッ！しまった！）
木ネジで木材同士を固定する場合、木材の端部を固定することは多いですが、直接木ネジを打ち込むと木目に沿ってピキピキッと割れることもまた、多いです。
完全に割れないまでも、ビキッと亀裂が入った音を聞いて頭を抱えた人もいることでしょう。
下穴を開けてから木ネジを打ち込むのが基本となります、これで割れにくくなります。
なぜ割れやすいのか
諸説ありますが、木ネジの特性から説明します。
木ネジは半ねじ形状、つまりねじ頭に近いねじ胴にはネジ山がありません。
それだけでしたらコーススレッドと同じ条件ですが、更に木ネジはネジピッチが小さい、つまりねじ山のらせんの角度が浅いことも特徴です。
ネジが緩みにくい特性がありますが、ピッチが小さい＝ネジ山の深さが小さいので、逆にネジ胴の太さが大きくなるのです。
ねじ胴の太さゆえに、木材にくさびを打つような貫通圧が大きくかかります。
下穴を開ける
木ネジの呼び径に対し、少し小さめの穴を、あらかじめキリやドリルビットを使って開けておきます。
下穴をいちいち開ける作業は、手間も馬鹿にならないので、できれば電動ドリルドライバー（インパクトドライバーでも代用可）を購入して進めると良いです。
いきなり購入するのは不安であれば、レンタルで試してみるもの賢い選択です。
木割れを防ぐネジ類
ネジの先端構造が工夫され、あらかじめ下穴を開けなくても木材を削りながら締め込むことができるタッピングネジも販売されています。
やや単価が高いので、用途や使用箇所を勘案の上、検討してみてください
・若井産業 木割れ防止ビス
・八尾製鋲 木割れ解消ビス
などがあります
また、コーススレッドであればネジピッチが粗い、ネジ胴が細い等、木が割れにくい構造になっており、これを選ぶ手もあります。
ただし、木ネジよりピッチが粗く、同じ長さなら原理的に木ネジより緩みやすい点、ネジ胴の外径が小さいと長期的な木部の痩せに対して緩みやすい点があり、締結強度を長期に維持したいところには、これらのネジは使わない方が良いです。
コーススレッドの場合、全長が75mmや90mm、更には100mm以上の長モノを使うことでネジ山の数を稼ぎ、緩みに対して摩擦力を確保することができます。